Příspěvky nebo odpovědi uživatele jaroslav patocka

Neni problem, napis, rad ti odpovim.

Je to tak, dal jsem si vypisy obchodu na USO a opravdu vsechno to jsou jen obchody po stovkach nebo nasobky cisla sto. Stejna tak na IWM, DIA apod.

CL je fakt prakticky zaruka vyluxovani uctu :-) btw CL ma zdatnyho spojence WS, oba maji stejne vrazedny parametry.

Co Vas konkretne zajima?

Paka je takova, jakou si vytvoris. Napriklad na to Tve zlato - YG obchodovane na CBOT - Ti staci margin 1 013 USD. Jenze, kde stoji psano, ze si na kryti sve pozice nemusis vyclenit treba petinasobek nebo desetinasobek pozadovaneho marginu? Muzes si tak paku upravit na uroven, ktera Ti vyhovuje - cim vyssi si vyclenis kryti na kontrakt, tim vic zmensis paku. YG skutecne neni zrovna nejlikvidnejsi, dneska jen kolem 5000 kontraktu. Pokud jeste nejsi pevne rozhodnuty pro zlato, ale stale jeste si vybiras mezi komoditama nejakou, ktera by splnovala to, ze musi slusne trendovat, tak bych spise volil ropu nez zlato. Obe komodity slusne trenduji, ale ropa ma mnohonasobne vetsi objemy .. (dneska 112 000 kontraktu, srovnej si to s 5000 na zlate) ... a tak ropa nabizi vic pohybu na kterych se muzes svezt. Jinak s tim, ze chces delat na komoditach jen daytrading nezbyva nez souhlasit, ja si taky v soucasny divoky dobe zadny pozice neberu do dalsiho dne, nemohl bych vubec usnout.

Da se obchodovat s ropou, at uz to jsou ETF na ropu - maji oznaceni USO (= United States Oil Fund), ktere jsou obchodovany na AMEXu, nebo muzete obchodovat futures na ropu, ktere jsou obchodovany na NYMEXu, pokud jde o americkou lehkou ropu. S ETF nemam zadny zkusenosti, ostatne ETF na ropu se obchoduji jen kratce - od 10.4.2006. A o obchodovani s ropnyma futures jsem tady jiz psal nedavno, takze se muzete podivat do historie prispevku, kdyz budete mit zajem. Za sebe bych vam radil spis futures na emini ropu (QM) nez ETF.

Nikdy jsem spredy na komoditach neobchodoval, takze Ti nemuzu k tomu nic rict. Vzdycky me zajimala jen jedna komodita a jeji nejaktivnejsi mesic.

Kdyz jsem o vikendu tady napsal, ze bych dal ruku do ohne za to, ze ten propad ropy a zemniho plynu z minuleho tydne odnesla rada drobasu, kteri "redili a redili" pozice az se uplne vyredili z trhu, tak me vubec nenapadlo, ze muzou padnout i fondy. A ono uz prvni padaji ...  http://money.cnn.com/2006/09/18/markets/hedgefunds_natgas/index.htm?postversion=2006091818   Amaranth Advisors - hedgefond se 7,5 mld USD na pocatku ztratil pri propadu zemniho plynu 35% kapitalu. Krasny priklad toho jak se to nema delat :-)

Jeste bych mozna mohl doplnit predchozi prispevek o komoditach tim, jak vlastne v realu probiha jejich obchodovani, kdyz o nich perspektivne uvazujete. Predpokladam ze nechcete zadnou z komodit doopravdy vlastnit, tak muzeme vynechat primy nakup dane komodity s okamzitym dodanim a muzeme prejit rovnou na futures na komoditu. Futures je zavazek mezi dvema stranama v nichz prodavajici se zavazuje v predem dany zavazny termin dodat presne specifikovane mnozstvi dane komodity v predepsane kvalite a kupujici se zavazuje zaplatit cenu dohodnutou v okamziku uzavreni obchodu. A to je dulezite ... cena se totiz dynamicky meni v case. Farmar tak muze prodat na trh svou urodu psenice v nejaky okamzik za cenu X a soused ktery proda svou urodu o tyden pozdeji muze dostat treba o 20% lepsi cenu ... Takhle funguje futures trh pro ty lidi, kteri vyuzivaji jeho puvodni podstatu. Pro spekulanta je dulezita ta volatilita .. a ta paka ... . Ono totiz v okamziku dohody mezi dvema stranama nedochazi k okamzitemu plnemu peneznimu vyporadani, ale sklada se jen nepatrna zaloha, takzvany margin. Je to neco jako kdyz si chcete koupit nejakou cenejsi vec, kterou obchodnik zrovna nema na sklade, ale rad vam ji objedna, kdyz projevite vazny zajem tim, ze mu dopredu slozite nejakou mensi zalohu. Takze napriklad k ovladani 500 barelu ropy vam staci jen kolem 2500 usd i kdyz jejich trzni hodnota je pres 30 000 usd .. Konkretni priklad, jak to funguje. Napriklad vidite ropu (QM) na 63 dolarech, nekdo nabizi k prodeji 5 kontraktu. Rozhodnete se je koupit s tim, ze si myslite, ze ropa dojde na 63,50. Tak date prikaz ke koupi zminenych 5 kontraktu. Broker vam zablokuje potrebny margin pro danou akci (5 * 2500 = 12 500 USD) a stavate se vlastnikem peti kontraktu ropy (2500 barelu ropy) Nyni kazdych 12,5 centu zmeny ceny znamena pro vas zisk nebo ztratu 62,50 USD. Pokud dojde cena na 63,50 tak vydelate na tom 1250 USD. Coz by pro vas znamenalo zisk 10% z vaseho kapitalu, ktery jste pouzil pro tuto akci. Napriklad v patek ropa vyletela z 62 USD nad 63,60 behem dvou hodin nebo tak nejak. Kdyby jste dosel k zaveru ze napriklad ta ropa pujde dolu, tak jednoduse date prodejni prikaz na vasi vstupni hladine do pozice (otevrete short) a budete se snazit zavrit pozici na nizsi hladine a tim realizujete svuj zisk. U futures je naprosto jedno jestli jste short nebo long, neni v tom zadny rozdil, pozice jako pozice. Snad to na zakladni seznameni staci.

Neduvera je na miste. Ostatne neni to tak davno co na konci 90. let a v prvnich trech mesice roku 2000 drtiva vetsina lidi byla masirovana tim, jak akcie pujdou na veky veku nahoru, v casopisech byly pribehy lidi, kteri zazracne zbohatli tim, ze koupili akcie nejake internetove firmy jejichz akcie vylitly behem par mesicu o nekolik tisic procent ... pritom ani nebylo nutny vedet co vlastne ta firma dela, dulezite bylo ze byla na trhu ... a tak vznikla ohromna bublina. Po jejim splasknuti bylo treba najit nejakej jinej hit, na ktery by lidi slyseli, a pokud mozno aby znel o neco duveryhodneji nez uz jednou zprofanovany akcie :-) Tak byly objeveny komodity a nova bublina se mohla zacit uspesne nafukovat, komoditni fondy vykazovaly vyrazne plusove zhodnoceni zatimco akciove fondy vykazovaly jen velike ztraty, takze se pritok novych penez do komodit zrychloval a zrychloval .. a ceny komodit obecne prudce rostly. Jeste v listopadu 2001 stala americka ropa kolem 18 dolaru, v soucasnosti o necelych 5 let pozdeji je to bylo i nad 78 dolaru ... stejny u zlata, stribra, ... Kdyz se tak na to podivate, tak to zdanlive vypada snadne, ale v komoditach jsou poradne turbulence. Proto je dulezite mit slusne kryti, maximum dostupnych informaci a svuj obchodni plan. O zadnem demo programu nevim. Jestli uvazujete o komoditach, tak rozhodne jsou to veci s obrovskyma moznostma, ale logicky i nesmirne rizikove. Stopy a propracovany moneymanagement je nutnosti pro omezeni rizika na rozumnou uroven. Dal bych ruku do ohne za to, ze po propadu ropy z tohoto tydne je mnoho lidi po celem svete s poradnou dirou na uctu, protoze moudri analytici vsude psali o rope nad 100 nebo 200 dolaru ... a ona misto toho spadla ze 78 dolaru na 62 dolaru a to ve slusnem poklusu. Takze zcela jiste cela rada drobnych spekulantu kupovala a kupovala, redila svoje pozice az se uplne vyredili z trhu. Pritom stredecni statistiky DOE a ctvrtecni AGI ukazovaly narust zasob ropy a plynu primo do obrovskych rozmeru, takze bylo jen otazkou casu kdy si to uvedomi i trh.  Proto je vzdy dobre byt k radam "makerum" prinejmensim ostrazity, sledovat a sam vyhodnocovat dostupne informace. Neznam zadny demo program pro komodity. Preji pekny den.

Pred nekolika lety jsem chvili vyuzival jejich sluzeb. Ale uz tehdy byli nekolikanasobne drazsi nez konkurence v americe, sluzby pomale, zadna platforma na obchodovani. Od te doby se asi rada veci zmenila. Po lidske strance jsem nemel zadne vyhrady, byli to mili lide, aspon ty se kteryma jsem jednal. Jejich analytici se pravidelne objevuji ve zpravodajstvi, tak zrejme neco umi. Vnucovat sve sluzby formou posilani nevyzadane posty by ale melo byt pod uroven zavedene firmy.

Dobry vecer, pro prvotni seznameni s komoditama Vam muze poslouzit treba tento link http://www.futuresource.com/charts/charts.jsp kde se muzete podivat na historicky vyvoj jednotlivych komodit. Dalsi informace o komoditach muzete ziskat primo na strankach jednotlivych burz. O energiich (ropa, plyn) a nekterych kovech je to pak na strankach http://www.nymex.com/index.aspx o zemedelskych produktech a nekterych kovech pak zde http://www.cbot.com/cbot/pub/page/0,3181,972,00.html o kave a podobnych zalezitostech pak zase tady http://www.nybot.com/ prevazne financni instrumenty jsou obchodovany zde http://www.cme.com/ To jsou oficialni informace. Ruzne fanouskovske weby o komoditach taky jsou, napriklad o rope je treba tento http://www.theoiltrader.com/main.asp Snad to staci na uvod do sveta komodit. Preji pekny zbytek vikendu :-)

Pane Lomikare, dekuji Vam za Vas prispevek. Obracim se na ctenare tohoto chatu - je mezi Vama nekdo (krome Lomikara) - kdo po tom, co jsem se snazil maximalne polopaticky vysvetlit, ze TA je pouhy soubor nastroju, ktery teprve pri sestaveni do funkcniho obchodniho systemu umoznuje profitovat- si mysli, ze lze PREDIKOVAT (jinyma slovama hadat) budouci vyvoj? Mohu poprosit ty, kdo si precetli moje prispevky a pak tento Lomikara, aby mi mohli rict, zda jsem ja tak neschopny a nedokazal jsem dostatecne jednoduse vysvetlit a ukazat moznosti a limity prace s grafy nebo zda je problem na druhe strane (nechci ukazovat prstem, ale je to ten jehoz jmeno stoji na zacatku me reakce) :-) Dekuji vsem, kdo zareaguji za jejich cas.

Dekuji, to bylo pekne.

Cilem prispevku bylo na co nejjedodussi a nejsrozumitelnejsi urovni demytizovat praci s grafy. Omlouvam se, pokud jsem to s jedoduchosti prehnal, ale snazil jsem se, abych - v idealnim pripade - vykorenil ruzne povery a myty, ktere se vazou na TA. Snad nyni je jasne, ze to neni zadna "zazracna vec pro bezpracne zisky" ale ze to neni nic vic a nic min, nez jen soubor nastroju. A protoze jde o nastroje, tak neni potreba zadna "vira" v ne. Proste existuji. To je cele. Prakticke priklady jsem uvedl v maximalni mire, ktere mi prostor na swebu umoznil. Honza zrovna byl pryc, tak jsem nemel moznost dat k nemu na web obrazky, Kvalitni gif obrazky zabiraji mnoho mista a sweb umoznuje jen 1 MB. Tak jsem peclive zvolil jednotlive zastupce tak, abych pokryl celou oblast vzdy nejakym prikladem. Praktickemu vyuziti - pri obchodech - jsem venoval nejvetsi pozornost. Snad jsem behem tohoto vikendu ukazal jak take muze vypadat prace s grafy a ze je zbytecne a nedustojne inteligentnich lidi utocit na obchodniky, kteri vyuzivaji jinych nastroju. Dekuji vam joudozbrd i dalsim, kteri si precetli co jsem napsal, takze jsem to nepsal zbytecne. Pokud jde o dalsi prispivani, kde byste rad videl dalsi obchody s vysvetlenim, tak v tom nevidim zadny smysl pro vas nebo pro kohokoliv jineho. Tam by totiz nebylo co noveho vysvetlovat. Vstupy i vystupy jsou presne dane, takze obchod je otviran kdyz dojde ke splneni podminek pro vstup na trh, stejne tak vystup. Podminky pro obe akce jsem detailne popsal a ukazal. A obchod bud je zavren v zisku nebo vystopovan na stopu 1,9 bodu nebo muze byt zavren ve ztrate na signalu pro zavreni jeste pred dosazenim stopu. Ziskovy obchod muze byt bud tvoren partial profity a zbytek pozice zavren na signalu pro zavreni nekde hluboko v plusu (trendy) nebo muze byt tvoren jednim nebo dvema partial profity a pak trh prudce vyrazi k otviraci cene pozice a tam 1 tick pred ni je zbytek pozice zavren na stopu (pro zisk staci zmena ceny o nejmensi mozny pohyb 1 tick = 0,1 bodu, protoze poplatky za obchod se blizi nule, jsou pouhe 4,8 USD za cely obchod na 1 kontrakt, a protoze minimalni pohyb ma hodnotu 10 dolaru, tak i vystopovani hned pred vstupem do pozice prinasi urcity zisk) - takhle se chova sideways, nicmene s inteligetnim systemem rizeni pozice (realizovani profitu na prirozenych resistencich + posun stopu pro zbytek pozice do ziskoveho teritoria po dostatecnem pohybu trhu od vstupniho mista do pozice) - i tady lze vydelavat. Na cem vydelavat nelze je choppy trh. Tam jde jen vicemene nedobrovolne odevzdavat penize trhu. Tam neni prakticky zadna sance na partial profit natoz na zavreni pozice na signalu v ziskovem teritoriu. Takhle to jde den po dni. Na zacatku dne nikdy nevite co vam trh prichysta, jestli to bude trend, sideways nebo choppy. Nikdy nevite jestli na konci dne budete o neco bohatsi nebo chudsi. Jedine co vite je to, ze kdyz prijde signal, vezmete ho a cekate na dalsi signal. Rutina ... V krasne trendy (at nahoru nebo dolu) by moje grafy pusobily jak rudy hard na byka pro nektere jedince kteri ten dne zrovna moc nezabodovali. V choppy by zase je to zrejme hralo u srdce. Ale tak ci onak, nebyl by zde ani nejmensi prinos pro nikoho, protoze bych nemohl ukazat nic noveho co bych zde jiz neukazal. Signal je nemeny. A to jak vypada jiz vite. Hola fakta i skutecnosti zabalene do ruznych prirovnani pro snazsi pochopeni jsem zde napsal. Snad toto vikendove seznameni s grafy bude nekomu ku prospechu. Z me strany nemam co bych vic dodal. Bylo by to jen mlaceni prazdne slamy, opakovani toho co jsem jiz rekl. Mozna nejaky vikend pro zajemce mohu cas od casu ukazat neco zajimaveho - nebo aspon co si myslim, ze by mohlo byt zajimave.

TA a ani FA nikomu nic nemohou slibovat, jsou to jen nastroje. To jak je nebo neni jich kazdy jednotlivec schopen vyuzivat vede bud k jeho obohaceni nebo financnimu vycerpani. A o bezpracnem zisku si tak leda muzete nechat jen zdat. Nemohu moc dobre mluvit za FA stranu, byt jsem tvrda fundamentalni data (DOE) vyuzival pri kazdodennim tradingu a kdo si me pamatuje, tak vi jaka byla moje uspesnost at uz v obchodech nebo mych pokusu o mozny nastin budouciho vyvoje ropy. Ale snad mohu neco rict o TA na ktere jsem v tom uplynulem roce dost zapracoval. TA nic nemuze slibit nebo dokonce zarucit. A to z jednoducheho duvodu - je to totiz jen soubor nastroju, nic vic nic min. Nastroj sam je ze sve podstaty jen hloupy instrument, ktery sam o sobe nic nedokaze. Nebo jste snad nekdy videl ze by kladivko samo od sebe zatlouklo hrebik nebo udelalo nejakou jinou podobnou prospesnou cinnost nebo aby sroubovak sam od sebe utahnul sroub? To je absurdni, vidte? Stejne tak zadny z nastroju TA sam od sebe nic moc prospesneho neumi. Ze vseho nejmin "dosazeni bezpracnych zisku." K tomu aby nastroje - jakekoliv nastroje - mohly byt uzitecne, prinaset nejaky prospech jejich uzivateli, tak je treba se je naucit ovladat. A to chce cas, trpelivost a hodne praxe. Zatimco kladivko v ruce jednoho mu muze zpusobit zraneni a nic vic, tak v ruce toho, kdo se ho ucil a naucil ovladat - je uzitecnym nastrojem, ktery mu pomaha v jeho cinnosti. TA je na prvni pohled soubor jednoduchych az primitivnich nastroju a tak vzbuzuje klamny dojem, ze lze ho plne obsahnout behem jednoho vecera, kdy staci si precist nejakou utlou knizecku - nejlepe neco ve stylu: "Technickym analytikem snadno a rychle." Jenze zdani klame. Dozvite se jen o existenci nastroju, ale nic vic. Je na vas abyste se pustil do zkouseni jednotlivych nastroju, abyste si zjistil, ktery z nastroju vam nejlepe vyhovuje, ktery ma vyznam a hlavne prinos pro vas obchodni styl. Nastroju je totiz nepreberne mnozstvi a prakticke vyuziti pro tradera ma vzdy jen to co potrebuje pro svuj zpusob obchodovani. Zbytek nastroju sice je (nebo muze byt) zajimavy, ale prinosny je zase pro jine lidi. Kdyz si vyberete sve nastroje, ktere si myslite, ze by mohly byt pro vas perspektivni, tak pak se je ucite ovladat a duverne je znat. Je to stejne, jako kdyz se zacinajici kutil seznamuje s tim, co obsahuje kufrik na naradi. Na zacatku s nastroji by nic nedokazal, ale pokud bude trpelivy, ucenlivy a vytrva tak se ty nastroje - hloupe nastroje - nauci ovladat a dokaze s nima delat veci, ktere budou pro neho prinosem. Stejne to je v technicke analyze. Jen ten, kdo se neboji prace, neboji se venovat opravdu hodne moc casu zkouseni a testovani indikatoru, zkoumanim jejich silnejsich a slabsich stranek, vybiranim moznych perspektivnich nastroju, pro svuj obchodni zamer, tak jen ten clovek, muze mit - po neskutecnem mnozstvi hodin driny - realny prinos z nastroju TA. Rikam muze mit, protoze nepochybne je rada lidi, kteri nenajdou prakticke vyuziti pro nastroje TA. Stejne tak jako v zivote je rada lidi kteri sami si nedokazi opravit treba neco ze zarizeni sveho bytu nebo domu, prestoze nastroje pro to maji. Neumi je zkratka vyuzivat. Napriklad zkouseli neco svarit, ale popalili si plamenem a od te doby maji neduveru ke svarecce. Stejne tak jsou lidi, kteri zkusili nejaky nastroj TA na trhu a v danem obchode neuspeli. Ma to snad nejakou vypovidaci hodnotu o uzitecnosti a smysluplnosti svarecky? A nastroje TA? Kdyz uz jsem se rozepsal (odpustte ze zrejme opet to bude prispevek na vice casti) tak mohu zajit jeste dal. Napriklad v tovarnach na automobily dokazie soubor hloupych nastroju poskladany v robota vyrabet podle naprogramovanych instrukci. Je to velmi efektivni - roboti vetsinou nestavkuji a pracuji naprosto precizne, bez emoci. Stejne tak ve svete TA lze dosahnout toho, ze hloupe nastroje mohou byt poskladany dohromady a mohou vykonavat svou praci podle naprogramovanych instrukci - stejne tak precizne a bez emoci. Je to ta nejvyssi meta jake muzete v oboru TA dosahnout. K jeho dosazeni vede velmi tezka cesta, stejne tak jako lidstvo nevyrobilo plne automatickeho robota pres noc. Jestli nekdo ma zajem, tak jsem na strankach financnika popsal sve zkusenosti a poznatky z jeho vyvoje http://www.financnik.cz/forum/search.php?13,search=Jaroslav+Patocka,page=1,match_type=ALL,match_dates=0,match_forum=ALL,body=1,author=1,subject=1 Kdo ma zajem o urcite seznameni s problematikou, nebo chce jen tak zabit cas, tak si muze precist clanky - ve vlakne money management jsem se postupne dotknul nekterych aspektu AOS (automaticke obchodni systemy). Snad je uz i panu nickovi "kritik" - ktery ma velmi hlubokou a poutavou historii svych prispevku - jasne, ze TA neni zadny vsemohouci prostredek k bezpracnym zisku, ale ze je to jen jedna z voleb typu nastroju, ktere se nabizeji. A lidi, kteri se naboji na sobe tvrde pracovat se je mohou naucit ovladat takovym zpusobem, ze jsou pro ne prinosem a umoznuji jim byt na trhu uspesny ...

ahoj cezwomen, nejsem drson jen se snazim byt tam kde se to hybe :-) NQ jsem delal jeden cas kdyz splaskavala internetova bublina a kdyzs se NQ valelo v krvi. To tehdy byly obrovske denni pohyby. Dneska to zdaleka neplati, jsem prekvepnej, ze delas zrovna NQ. Je to nejmene zajimavy a nejmene vynosny index ze vsech. Objektivne to overis tak, ze si zjistis denni amlitudu a vynasobis hodnotou bodu. To same udelej i u ER2, ES, YM a uvidis to. Navic NQ je hodne slozity samo o sobe. Je velkej orisek na nej napsat neco co by aspon trosku slusneji vydelavalo. Na ES je slozite obchodovat, ale lze to. Nejjednodussi - pokud vubec lze o jednoduchosti mluvit - je trh ER2. Ten ma porad jeste slusne trendy, ktere lze jezdit. Urcite to zkus co nejdrive. Jestlize ted jedes NQ tak prestup na ER2 bude jako presednout z lokalkny na rychlik :-)

Ropa - QM - ma parametry takove, ze 1 dolar zmeny ropy dava jen 500 dolaru na kontrakt. Takze i kdyz ropa udela mimoradny vykon a zmeni cenu o 2 dolary, tak ti to stale dava jen teoreticky zisk / ztratu 1000 USD na kontrakt. Na ER je tech 1000 USD na kontrakt a den standard. A to mluvim jen o dolarovem vyjadreni denni amplitudy (maximum / minimum hodnoty indexu nebo ropy). To vubec nic nerika o tom, co by slo ten den chytnout nebo schytat. ER2 se navic obchoduje v hlavnim case dele nez ropa, takze dostavas i vic prilezitosti k obchodu.

Myslim, ze lide chapou rozdil mezi pojmy "komentar" a "popis presneho systemu podminek pro vstup a vystup z trhu." System plati na kazdem grafu - at je to graf pekne trendovy, kde lze hodne vydelat, nebo je to graf trhu uzavreneho v sideways, kde lze vydelat mene az po choppy trh, kde je maly zazrak, kdyz z toho clovek vyleze se zdravou kuzi, spise je ale pravdepodobne ze bude do urcite miry krvacet. Nikdy na zacatku dne nikdo nevi jak se den bude vyvijet a jak jeho ucet skonci na konci dne - ledaze by mel v ruce zitrejsi noviny.

Ropa je passe, Sekaci. Jsem ji povesil na hrebicek. ER2 je lepsi na obchodovani, tak jsem zvolik jeho.