Příspěvky nebo odpovědi uživatele jaroslav patocka

Zdravim, to co pisete neni vubec pravda. Pokud mate spravne nastavene parametry pri backtestingu, tak vase vysledky pri realnem obchodovani se nicim nelisi. Pokud mate v systemu market order - napriklad na er2 - a date slippages 20 USD RT + 5 USD poplatky, tak vase realne vysledky jsou prinejhorsim stejne, spise vsak lepsi nez vysledky backtestingu. Pokud pouzivate limit orders, tak nesmite mit prilis rychly timeframe a musite mit nejakou dobu kterou prikaz ceka na trhu, protoze ne vzdy je hned realizovan ... nekdy neni take vubec a obchod propadne. Ale to byste na svych strankach musel mit ve svych systemech uvedene poplatky za obchody a slippages pokud strategie vyuziva market orders. Jestlize vubec nemate poplatky a slippages, tak se pak budete vzdycky divit ze to co se jevilo jako slibna strategie je vlastne jen neco na hranici nahody ... Pokud se systemy zabyvate, tak by se vam takove veci nemely stavat. Pro inspiraci pridavam vysledky systemu pro limit order za celou existenci indexu pro 1 kontrakt. Poplatky jsou 5 USD RT. Jsou to limit orders, maximum 3 obchody na den. Vstupni kapital 6950 USD (1 kontrakt), vysledky jsou pak cisty zisk.http://ts.nazory.cz/img/limit_order/01.gifhttp://ts.nazory.cz/img/limit_order/02.gifhttp://ts.nazory.cz/img/limit_order/03.gifhttp://ts.nazory.cz/img/limit_order/04.gifhttp://ts.nazory.cz/img/limit_order/05.gifhttp://ts.nazory.cz/img/limit_order/06.gifhttp://ts.nazory.cz/img/limit_order/07.gifhttp://ts.nazory.cz/img/limit_order/08.gifhttp://ts.nazory.cz/img/limit_order/09.gifhttp://ts.nazory.cz/img/limit_order/10.gif

Pro fyzickou osobu ktera nema miliony neni problem napsat strategii ktera prekona trh. Pro velke fondy je situace jina, ty vyrazne svyma obchodama ovlivnuji trh, takze jejich slippage je nepomerne vetsi nez normalnich lidi. Navic musi sve porftolio diverzifikovat, takze nemohou byt jen na tech nejzajimavejsich titulech/trzich. Ta strategie jejiz vysledky jsem dal na sweb je psana pro er2, coz je pro kazdeho cloveka s automatem nejlepsi. Kdyz tu samou strategii pustim na es tak vysledky dramaticky poklesnou a kdyz ji pustim na nq tak strategie bude jen lehounce prekonavat trh coz je nezajimave. Fondy to tak udelat nemohou a rict si fajn, jdeme jen na er2, protoze er2 neni pro ne vhodny kvuli pro ne zatim nedostatecne likvidite. Nyni jsem tam pro zajimavost pridal jeste "primitivni strategii" - coz byla moje zcela prvni profitabilni strategie jakou jsem sestavil. Ty vsechny predchozi byly tezce ztratovy. Ta primitivni strategie je velmi jednoducha vec na nekolik malo radku kodu a v podstate obchoduje jen na konci dne v posledni hodince a pul a to jen tehdy pokud je splnena urcita podminka. Je to takova dalo by se rici hracka, ale ma stabilni vysledky, jak muzete videt na rocni ziskovosti. Kazdy rok to bylo lehce nad 60% profitability. Opet staci jen cca 5720 USD jako pocatecni kapital a prumerny zisk na rok je kolem tech 10 000 USD. Nicmene to neznamena ze kazdy mesic to vydela skoro tisicovku aby to dohromady dalo to cislo :-) Staci se podivat na zisk po mesicich a tam je videt ze minuly mesic a soucasny mesic tehle velmi jednoduche strategii nesvedcil a jeji zisk se v tomto obdobi snizuje, nicmene celkove za tento rok uz MA pres 10 000 usd zisku. Spravne pisete ze je dulezita dlouhodoba usepsnost pro posouzeni strategie. Pro intradenni strategie jsou 4 roky ovsem vice nez dost. Pro zajimavost jsem dal na sweb i prubeh dnesniho dne v podani slozitejsiho automata. Jeden slusnej ziskovej, pak jeden mensi ziskovej a na konec dne jeden vystopovanej short. Celkove kolem 150 usd zisku na kontrakt. http://sweb.cz/JaroslavPatocka Osobne vyuzivam poloautomatickou strategii ktera je zalozena na jinych principech nez oba vyse zminene automaty. Bylo by pekny kdyby se k tematu vyjadrili i dalsi lidi kteri se pohybuji v teto oblasti a maji sve zkusenosti s automatickym obchodovanim. Na tomhle foru jsem poznal dva lidi kteri maji velmi slusne vysledky - HonzaK a Petr Kanovsky. Nepochybuju ze jsou zde i dalsi. Je skoda ze zatim mlci.

Pro fyzickou osobu ktera nema miliony neni problem napsat strategii ktera prekona trh. Pro velke fondy je situace jina, ty vyrazne svyma obchodama ovlivnuji trh, takze jejich slippage je nepomerne vetsi nez normalnich lidi. Navic musi sve porftolio diverzifikovat, takze nemohou byt jen na tech nejzajimavejsich titulech/trzich. Ta strategie jejiz vysledky jsem dal na sweb je psana pro er2, coz je pro kazdeho cloveka s automatem nejlepsi. Kdyz tu samou strategii pustim na es tak vysledky dramaticky poklesnou a kdyz ji pustim na nq tak strategie bude jen lehounce prekonavat trh coz je nezajimave. Fondy to tak udelat nemohou a rict si fajn, jdeme jen na er2, protoze er2 neni pro ne vhodny kvuli pro ne zatim nedostatecne likvidite. Nyni jsem tam pro zajimavost pridal jeste "primitivni strategii" - coz byla moje zcela prvni profitabilni strategie jakou jsem sestavil. Ty vsechny predchozi byly tezce ztratovy. Ta primitivni strategie je velmi jednoducha vec na nekolik malo radku kodu a v podstate obchoduje jen na konci dne v posledni hodince a pul a to jen tehdy pokud je splnena urcita podminka. Je to takova dalo by se rici hracka, ale ma stabilni vysledky, jak muzete videt na rocni ziskovosti. Kazdy rok to bylo lehce nad 60% profitability. Opet staci jen cca 5720 USD jako pocatecni kapital a prumerny zisk na rok je kolem tech 10 000 USD. Nicmene to neznamena ze kazdy mesic to vydela skoro tisicovku aby to dohromady dalo to cislo :-) Staci se podivat na zisk po mesicich a tam je videt ze minuly mesic a soucasny mesic tehle velmi jednoduche strategii nesvedcil a jeji zisk se v tomto obdobi snizuje, nicmene celkove za tento rok uz MA pres 10 000 usd zisku. Spravne pisete ze je dulezita dlouhodoba usepsnost pro posouzeni strategie. Pro intradenni strategie jsou 4 roky ovsem vice nez dost. Pro zajimavost jsem dal na sweb i prubeh dnesniho dne v podani slozitejsiho automata. Jeden slusnej ziskovej, pak jeden mensi ziskovej a na konec dne jeden vystopovanej short. Celkove kolem 150 usd zisku na kontrakt. http://sweb.cz/JaroslavPatocka Osobne vyuzivam poloautomatickou strategii ktera je zalozena na jinych principech nez oba vyse zminene automaty. Bylo by pekny kdyby se k tematu vyjadrili i dalsi lidi kteri se pohybuji v teto oblasti a maji sve zkusenosti s automatickym obchodovanim. Na tomhle foru jsem poznal dva lidi kteri maji velmi slusne vysledky - HonzaK a Petr Kanovsky. Nepochybuju ze jsou zde i dalsi. Je skoda ze zatim mlci.

Docela zajimavy clanek, stejne jako ty predchozi:http://ipoint.financninoviny.cz/detail.php?article=52277http://ipoint.financninoviny.cz/detail.php?article=51698http://ipoint.financninoviny.cz/detail.php?article=51700Protoze sam mam dva funkcni plne automaticke obchodni systemy a jeden poloautomaticky (= u nej nezadava prikaz pocitac ale davam ho rucne), tak neco o zminenem tematu vim. Mnoho veci je skutecne tak, jak je popsano, nicmene nektere veci neodpovidaji skutecnosti. Profesionalni trader podrobi svuj system velmi dukladnemu backtestingu nez ho pusti na trh. Takze prirozene ve svuj system ma duveru a ta veta jak obchodnici ztraci v system duveru v jeho tezkych chvilich je usmevna. Kazdy totiz zna z backtestingu jeho nejhorsi DD (drawdown) a tak vi co muze prijit a jsou na to adekvatne pripraveni (maji pro sve pozice dostatecne kryti na ucte).Dalsi zajimava vec je o neochote obchodniku priznat ze system je lepsi nez oni. To mi v dnesni dobe taky prijde jako nepravda. Znam dost lidi co nechavaji zcela v klidu za ne jet jejich vlastni systemy. Tady neni misto pro nemistne ego, ale o to realne vyhodnotit svoje moznosti a schopnosti. Pokud vidim ze system ma lepsi vysledky jak ja, tak prece nebudu mu zbytecne branit v praci.Dale me zarazila "protitrendova strategie" ... docela si lamu hlavu jaky muze mit dlouhodobe vysledky v porovnani s trendovyma strategiema. Nechapu proc by nekdo chtel pracovat na takovehle skalpovaci strategii misto toho aby se soustredil na trendy, ktere jsou jasne nejprofitabilnejsi. Bojovat s trhem je velmi hloupe a clovek nikdy nemuze dlouhodobe vyhravat.Tabulka uspesnosti systemu je pozoruhodna. Rocni vynos pres 700% ... hmm. Skoda ze neuvedli blizsi informace o tom systemu.http://sweb.cz/JaroslavPatocka Tady kdo chce, tak se muze podivat na vysledky meho slozitejsiho autoamtickeho systemu. Je to intradenni system, maximum obchodu na den jsou tri obchody abych zabranil overtradingu. Snazi se drzet v trendech, pokud jde trh proti tak pozice je ukoncena na pomerne tesnych stopech. Trh je er2 (emini Russell 2000), timeframe 3 minuty. System byl hotov v srpnu 2005 a od te doby jsem na nej nesahnul. Bylo by pekne, kdyby se tady vice psalo o techto vecech a lide se mohli tak dozvedet o modernich zpusobech tradingu.

Ted se divam na BJ jak to tady vlastne dneska vypadalo. Hmm, tak to nevim cim bych sem mohl prispet. Kdyz porovnam strhujici prubeh dnesniho obchodovani v zamori a touhle nudou co pred sebou dneska na grafu UNI vidim, tak mi to prijde jako kdybych vedle sebe dal okresni motorak a sinkanzen :-) No nastesti pro UNI zrovna v tom dnesnim pripade :-)) Dneska to v zamori poradne padalo. Ale byla to aspon pekna akce, ktera mi vynahradila vice nez bohate predvecerejsi a vcerejsi nic moc den.

Nevim co jste chtel slyset vizionari. Zaver pod 130 neni moc optimisticky pro UNI sam o sobe a kdyz k tomu pridam rudou ameriku, tak to asi nebude mit zitra UNI lehke. Kdyz k tomu pridam propad ropy na 48,50 tak to je vsechno velmi bearish pro tento titul v nejblizsim horizontu. Otestovani a prolomeni hranice 125 se nyni jevi o neco vice pravdepodobne nez vcera. To je asi tak vsechno co jsem schopny na zaklade tech mizivych dat co mam k dispozici. Kdybych napsal cokoliv vic, tak by to bylo hadani z cajove sedliny.

To je jedna z mala veci se kterou s Pavlem nesouhlasim.

Kdyz se znenadani zvednou prudce objemy, tak smart money jdou na trh. Velci hraci vedi vzdycky o krok az dva pred zbytkem proc zrovna nakupuji/prodavaji. Bylo by velmi nerozvazny ignorovat objemy - aspon podle meho nazoru.

Nechci nikomu rikat co ma delat, ale ja si poznamenavam hodnoty behem dne na kterych probehlo nadprumerne mnozstvi kontraktu. Takze kdyz vidim, ze napriklad na hodnote 591 probehlo trikrat vic kontraktu behem meho timeframu nez je obvykle, tak to rozhodne stoji za pozornost. Diky tomu ze mam delene volume bary, tak vidim na prvni pohled zda prevazili kupujici nebo prodavajici a zapamatuju si ze zde velci nakupovali. Ta informace se hodi. Kdyz to totiz po tech nakupech pak nasledne jde nahoru a vyklesava to k dane hodnote, tak ta hodnota uz tou minulou pritomnosti smart money ziskala svou validitu. Takze zde se casto pokles zastavi a obrati se k dalsimu rustu. Smart money si svoji nakupku hlidaji ...

Obecne - nadprumerne objemy davaji impuls k pohybu ceny - at uz nahoru nebo dolu. Tim neobjevuji Ameriku :-)) Jenom to chci znovu pripomenout. Pak uz staci mensi a mensi objemy k pohybu danym smerem, protoze cena jiz ziskala sve momentum. K zastaveni pohybu je potreba bud znova nadprumerny objem, ktery by agresivne zastavil puvodni pohyb a zapocal novy a nebo se taky ziskane momentum muze rozmelnit silne podpruemrnyma objemama a minimalnima pohybama ceny.

Samozrejme, pro presnejsi sledovani pohybu ceny a jejimu predikovani si nevystacite jen s temito hrubyma nastrojema, ale je zapotrebi sledovat dalsi indikatory, ktere vam mohou pomoci.

Jo a kdyz uz sem pisu, tak nesouhlasim s tim, ze hammer ma uspesnost jen nejakych ctyricet a neco procent, jak psalo tusim Extremni riziko. Jsem se schvalne podival do "literatury" a nasel jsem tam, ze ma procento selhani 17%. Takze to patri mezi spolehlivejsi chart patterns.

Ano, koupil bych. Za cast prostredku. Druhou cast bych si nechal pro pripad prorazeni hranice 125. Honza to psal dobre, skutecne tam budou stop lossy pod touto hranici, coz si uvedomuje mnoho lidi akorat ne kazdy je si to ochotny priznat. Pokud bude hranice prorazena, tak se trh posune nekam ke 110 - 115. Tam se to mozna na chvili zastavi. Zde bych dokoupil dalsi cast a posledni bych si nechal pro nepravdepodobny pripad dosazeni hranice 100 Kc. Osobne si nemyslim, ze to tam dojde. Myslim ze 125 muze byt dnem. Vede me k tomu intuice a taky pod tim "hammerem" bylo docela dost objemu co tady byl pred 3 dny. Proto by medvedi si museli najit nejakou poradnou jobovku, ktera by dokazala prolomit ten support na 125 Kc. Ale opet, je to jen muj subjektivni nazor. Neznam zdejsi trh tak jako ty co zde kazdy den obchoduji.

To je program pro obchodovani :-) Takhle mi to vyhovuje nejvic. Nahore candlesticky, pod tim MACD, pak delene volume bary abych mel presny prehled o pomeru kupcu a prodejcu a pod tim je muj vlastni "vynalez" udelany v easylanguage. Je to zalozeny na moving average a jak muzete videt, celkem to funguje. Kdyz to zcervena tak mi to rika abych sel short a kdyz zezelena tak je to signal k nakupu :-) Tady zrovna to fungovalo pekne, ale nekdy taky poradne keca :-)) Ale da se s tim zit :-)))

Nesleduju nejak pozorne deni v Praze, protoze zde nejsem zainteresovanej. Nemam ani relevatnni data ze kterych bych mohl cerpat pro svoje prace. Jediny zdroj ktery mam je BJ a jak sam vite, tak jeho cast s grafy je velmi nedostatecna.

A za druhe je tento titul ve fazi dokoncovani prevzeti ze strany PKN, a protoze se nachazime v CR, kde je vse mozne, tak by me neprekvapilo kdyby se objevilo neco podobneho te informaci o nekolikamesicni necinnosti rafinerky.

Kdybych mel rict svuj subjektivni nazor tak bych rekl, ze se nejspis trh pokusi jeste jednou o prorazeni supportu na 125 a pokud neuspeje, tak pujdou otestovat 100 SMA na hranici 138 Kc. jak rikam, ciste jen muj subjektivni nazor pro nejblizsi obdobi.

Osobne radsi pracuju pri svych rozhodnutich s takovouhle obrazovkou http://sweb.cz/JaroslavPatocka/er2.jpg  :-))

 

 

 

 

 

 

Je toho cela sbirka, ale mohlo by to pohorsit zenskou cast chatu, tak jsem to trosku omezil :-)